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广发证券行业指数涨跌参半相似羊群捕获收益

2019-08-16 18:34:02来源:励志吧0次阅读

广发证券:行业指数涨跌参半 相似羊群捕获收益 2017-09-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得127.55%的超额收益,胜率为60.34%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-4.24%的超额收益,胜率37.50%,最大回撤为6.38%。本周获得0.89%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起),策略获得413.7%的超额收益,胜率为56.1%,累计最大回撤为14.7%;2017年以来获得4.5%的超额收益,胜率为52.0%,最大回撤为4.2%。本周获得0.79%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益288.01%,胜率71.93%,累计最大回撤为4.39%;2017年以来获得8.13%的超额收益,胜率75.00%,最大回撤为1.29%。本周获得-1.03%的超额收益。

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